近七成百亿私募前三季度盈利 量化私募平均收益率5.75%
http://file.tax100.com/o/202310/14/565_1697213429350.png?width=1080&size=180387私募排排网数据显示，截至9月底，我国百亿私募总共有110家。其中，百亿量化私募有28家，主观投资类百亿私募有51家，“主观+量化”策略并行的百亿私募有15家，还有16家未披露相关信息。
数据显示，目前有业绩展示的百亿私募为86家，这86家百亿私募前三季度收益平均值为1.44%，中位数为2.36%，其中57家为正收益，正收益占比约为67%。前三季度百亿私募收益10强分别为信弘天禾、宽德私募、康曼德资本、稳博投资、衍复投资、东方港湾、景林资产、因诺资产、茂源量化（海南）私募、乾象投资。
数据还显示，在110家百亿私募中，百亿量化私募占到28家，其中，17家来自上海，6家来自北京，杭州、澄迈各有2家，深圳有1家。从核心策略分布上，股票策略私募有22家，期货及衍生品策略私募有4家，多资产策略私募有2家。
尽管今年股市走势疲弱，但百亿量化私募表现却尤为出色，28家百亿量化私募前三季度平均收益率为5.75%，前三季度收益前五名分别是：信弘天禾、宽德私募、稳博投资、衍复投资、因诺资产，今年来收益均在9%以上。
按投资领域划分的策略来看，股票策略百亿私募今年平均收益相对落后，但近五年收益整体表现较好。期货及衍生品、多资产策略百亿私募今年平均收益相对领先，多资产策略百亿私募在近三年和近五年整体表现亮眼。
一村投资是百亿私募近三年收益的冠军，其在近三年取得了117.83%的收益，是一家多资产策略的主观私募。由私募“魔女”李蓓创立的半夏投资，近三年取得了76.83%的收益，是百亿私募近三年收益的第三名。
来源：读创
启金智库 将于 2023年10月21-22日（周六/日）在 上海 举办《固收+、量化、净值化雪球、衍生品及结构化投资创新与产品设计销售实务专题培训》，特邀5位实战一线资深从业人士主讲分享，诚邀您的参加！
【课程提纲】
第一讲、战略择时、行业风格轮动：量化+基本面双保险分析框架及实战解析
（时间：10月21日上午09:00-12:00 ）
·主讲嘉宾：周其源，上海玖鹏资产量化投资总监。曾在保险资管投资、公募基金基金和专户投资、私募证券基金量化投资等任职从业。先后实战管理过约40亿规模可转债组合、可转债公募基金、股票型公募基金、宏观对冲基金（多资产、多策略），业绩优良。擅长大类资产和行业配置。
一、抓住低风险高收益的研究目标和研究方法
二、主要方法
三、实战举例
四、答疑与交流
第二讲、净值化雪球之波动生息策略实务和案例
（时间：10月21日下午13:30-15:00 ）
·主讲嘉宾：马孟晨，上海金澹资产基金经理、衍生品策略负责人，先后任职于UBS、平安证券、系数投资和长江资管，现任金澹资产基金经理/衍生品策略负责人；8年券商从业和5年以上的私募基金从业间，在股指期货套利、 ETF套利、波动率套利等策略方面积累了丰富的投资交易经验，善于运用各类场内外衍生品进行产品设计、风险对冲和策略配置。
一、私募管理人开展衍生品业务背景
二、明星产品：雪球（收益特性、结构趋势变型等）
三、雪球净值化：波动生息 vs 雪球
四、应用场景/机构合作案例
五、答疑与交流
第三讲、衍生品及结构化投资系统解决方案、投资及应用案例
（时间：10月21日下午15:00-16:30 ）
·主讲嘉宾：刘福宸，上海凌瓴科技联合创始人&研究负责人。曾担任券商量化投资部研究和交易主管，负责公司场外期权、收益凭证等场外业务的定价和对冲工作，掌握各类期权衍生品定价模型和数值方法。目前致力于推动以期权复制为核心的结构化投资理念。
一、衍生品及结构化投资系统解决方案
二、衍生品投资：数据/投研/簿记/风控
三、对冲/复制交易：净值化雪球/波动生息策略
四、应用场景解析：
五、答疑与交流
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【互动交流研讨会】
强化彼此认知、问题答疑解惑、实现合作共赢
（时间：10月21日下午16:30-17:30 ）
环节一：参会嘉宾自我介绍（可展示PPT）
环节二：实操问题交流研讨（提前发会务组）
环节三：潜在合作机会发掘
第四讲、固收+投资策略剖析、债股组合投资运作风险防控及金融同业合作
（时间：10月22日上午09:00-12:00 ）
· 主讲嘉宾：李刚，惠升基金（公募基金）合伙人、联席总裁。中国社科院经济学博士，具有20余年国内金融市场从业经验，历任中国农业银行总行副处、处长和副总经理，鹏扬基金副总经理。掌管农行5万亿元规模的自营资金。曾连续三年进入“远见杯”前三名。2008-2010年正是国际金融危机肆虐、逆周期政策大开大合的三年，研判经济与金融形势难度极大，他的脱颖而出更反映出他的深厚研究功力。具有公募基金和私募基金双重管理经验。
一、穿越牛熊：固收+的基因剖析
二、核心能力：宏观大类资产配置
三、攻守之道：债券投资及市场展望
四、攻守之道：权益投资及市场展望
五、如何选择：优秀的“固收+”模式管理人
六、“固收+”的金融同业合作
七、答疑与交流
第五讲、财富管理变革趋势下类固收型产品设计与创新思路、资产端与资金端驱动变革、应对建议及案例分享
（时间：10月22日下午13:30-16:30 ）
· 主讲嘉宾：张老师，曾在总行私人银行部、券商家族办公室、券商资产管理部等担任业务总监或负责人职务，理论功底深厚，专业知识全面，具有15年银行+券商、资管+财富的跨界履历，在理财产品创设、券商资管投资、家族信托、资产配置、FOF-MOM、私人银行产品体系搭建等方面具有丰富的实战经验。
一、当前我国财富管理市场的趋势及挑战
二、类固收型产品介绍及策略分析
三、估值方法与产品创新思路探讨
四、资产端回归本源：产品为帆，资配为舵
五、资金端需求驱动：私人银行与家族办公室服务内容探讨
六、答疑与交流
报名方式：
15001156573（电话微信同号）
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